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量化交易恢复导致两市放量？监管：传闻不实

sunday @ 2024年03月01日财经风云

量化交易恢复导致两市放量？监管：传闻不实

来源：财联社作者：闫军

昨晚起，"券商那边通知，量化限制已经完全放开了"的小作文反复发酵。今日上午两市放量成交至8888亿，更被认定为是量化交易放开导致。据记者向监管方面求证，传闻不实。也有说法称，是券商方面放开DMA交易导致，据了解，目前DMA规模稳中有降。

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监管推六大举措规范量化交易

沪深证券交易所在2023年9月发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，推出量化交易报告制度。2月20日，沪深交易所表示，两所量化交易报告制度已平稳落地。

两交易所指出，量化交易已成为重要的交易方式。量化交易在有助于为市场提供流动性，促进价格发现的同时，量化交易特别是高频在一些时点也存在策略趋同、交易共振等问题，加大市场波动。

因此，两交易所表示将围绕着严格落实报告制度、强量化交易行情授权管理等六大举措加强量化交易监管。

一是严格落实报告制度，明确"先报告、后交易"的准入安排；

二是加强量化交易行情授权管理，健全差异化收费机制；

三是完善异常交易监测监控标准，加强异常交易和异常报撤单行为监管；

四是加强对杠杆类量化产品的监测与规制，强化期现货联动监管。

五是进一步压实证券公司客户管理责任，完善与证券业协会、基金业协会的自律管理协作机制，加强对量化私募等机构的交易监管等等。

六是交易所将加强与香港交易所的沟通，按照内外资一致的原则，明确沪港通北向投资者的报告安排，将北向投资者量化交易纳入报告范围。

开盘1分钟狂抛25.67亿，量化交易天王被限制交易

20日，深交所、上交所先后公告称，对宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)(下称宁波灵均)采取限制交易并启动公开谴责程序，原因是两家交易所均发现该公司管理的多个证券账户或产品在短时间内大量卖出沪深两市的股票，1分钟内合计卖出25.67亿元，影响了正常交易秩序。

深交所通报表示在交易监控中发现，9:30:00至9:30:42，宁波灵投资均名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，期间深证成指快速下挫，影响了正常交易秩序，构成了《深圳证券交易所交易规则》第6.2条第六项规定的异常交易行为。

上交所表示，9:30:00至9:31:00，灵均投资管理的多个产品大量卖出沪市股票合计11.95亿元，期间上证指数短时快速下挫。上述交易违反了《上海证券交易所交易规则》（以下简称《交易规则》）第7.2条第（六）项"通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易，影响本所系统安全或者正常交易秩序"规定。2月20日至2月22日止对宁波灵均名下相关证券账户被限制交易。

灵均深夜解释并致歉：长期看好并坚持做多中国股市，下一步严控交易节奏，确保平滑交易与均衡交易。评：最近这段时间，监管已经对市场机构指导过很多次了，但还是有一些量化机构屡教不改，毫无顾忌，最终翻车了。

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