开盘42秒内大举卖出13.72亿元!量化天王灵均投资砸盘A股?深交所出手了,限制交易并启动公开谴责

gangqin @ 2024年02月21日  财经风云

开盘42秒内大举卖出13.72亿元!量化天王灵均投资砸盘A股?深交所出手了,限制交易并启动公开谴责

来源: 金融界  作者:大江大河   



金融界2月20日消息  开盘42秒时间内大举卖出13.72亿元,四大顶级量化私募之一宁波灵均投资砸盘A股!

20日盘后,深交所通报在交易监控中发现,9:30:00至9:30:42,宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单,卖出深市股票合计13.72亿元,期间深证成指快速下挫,影响了正常交易秩序,构成了《深圳证券交易所交易规则》第6.2条第六项规定的异常交易行为。

深交所决定,从2024年2月20日起至2024年2月22日止对宁波灵均名下相关证券账户采取限制交易措施,限制其在上述期间买卖在本所上市交易的所有股票,并启动对宁波灵均公开谴责纪律处分的程序。

就此,昨日深成指开盘后一路下挫的元凶被揪出!

值得注意的是,深交所在通报中措辞严厉,深交所表示将按照中国证监会统一部署,坚决落实监管要"长牙带刺"、有棱有角的要求,坚守监管主责主业,持续加强交易监管,对影响市场正常交易秩序、损害投资者合法权益的违法违规行为,始终保持严的基调和"零容忍"的高压态势,快速反应、重拳出击。同时,提醒投资者依法合规参与交易,共同维护市场正常交易秩序。

去年曾反驳量化基金砸盘

值得注意的是,在去年8月份,A股在诸多重大利好背景下高开低走,瞬间点燃了大家积蓄已久的愤怒,不少投资者再也按捺不住,一股脑地把"炮火"对准了量化基金,一时间量化私募备受争议。

其中,自媒体"远方青木"8月28日盘后发布的《量化基金,今天砸盘的主力军》。该文指出,当日大盘"开盘即上涨5%、大量个股开盘上涨7-8%以上"的盘面,触发了量化交易系统的卖出指令,大量个股遭到卖出,压住了买入的多头,量化基金就是当天砸盘的主力军。

当日晚间,包括头部量化私募九坤投资创始人王琛、灵均投资董事长蔡枚杰先后在社交平台进行反驳,表示"中国量化已经承受了太多莫须有的恶意,说量化砸盘纯属无知,不是傻就是坏。"此外,聚宽投资、思勰投资、明汯投资等多家量化私募巨头也纷纷站队,声明并非是量化基金导致了市场的冲高回落。

但是如今在农历龙年第一个交易日,就在短短42秒的时间内大举卖出13.72亿元,将深证成指砸的快速下挫。

灵均投资规模超过600亿元

灵均投资与幻方、九坤、明汯并列量化私募行业的四大顶级头部。

公开资料显示,灵均投资成立于2014年6月,是国内知名的量化私募巨头之一。公司官网资料显示,灵均投资在2018年首次突破百亿规模,至2022年资产管理规模已经超过了600亿元。第三方平台数据显示,截至2023年11月,公司有超400只产品处于运营状态,今年以来公司旗下产品的综合收益为4.46%,超额收益为15.68%。

灵均投资董事长蔡枚杰曾就职于中金公司、鹏华基金、浙商基金。首席投资官马志宇曾供职于美国著名对冲基金千禧年基金(Millennium Partners)旗下世坤投资(WorldQuant),历任全球研究副总监、中国区副总经理、中国区研究总监。

据中基协备案信息,灵均投资的出资人为三家机构,分别为宁波恒迅创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区雅源投资管理有限公司、宁波羲实投资管理有限公司,认缴比例分别为60%、20%和20%。

最大股东宁波恒迅创业投资穿透后,股东为朱正平(48.3%)、马志宇(48.3%)和宁波恒定商务咨询有限公司(3.3%);而宁波恒定商务穿透,有两位自然人股东,即马文志和蔡建良。

值得注意的是,蔡建良是灵均正式备案的实际控制人;另一位人士朱正平还任北京惠裕咨询顾问有限公司、宁波梅山道有教育咨询的股东。但是,二人均不在灵均备案的从业人员名录中。

   
责任编辑:张振江